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Día de los comerciantes: Es necesario comprender VWAP Hacer una analista cuantitativo o el técnico lo VWAP es y lo harán cohete de vuelta una respuesta. El volumen promedio ponderado del precio. Es realmente tan simple como tomar todos los oficios y sumando el producto de todas las acciones que se negocian con el precio que el comercio y luego se dividen por el número total de acciones. Bastante simple derecho? Así que la VWAP en el día es entonces una medida del precio medio ponderado durante el día. Si pones un punto en un gráfico que mostraba en los 147 millones de acciones de Facebook, $ FB. negociados miércoles para tener una idea de donde habrá de memoria de precios, esto sería que un punto. El gráfico anterior se ha despojado desnudo para mostrar cómo el VWAP mueve sobre el día Miércoles de Facebook. Comenzando con un precio muy ajustado a la misma a continuación oscilando encima y por debajo. Los operadores deberán utilizar VWAP para determinar si el precio se está extendía desde la media y podría volver hacia ella. Un tipo de indicador de sobrecompra y sobreventa. Pero hay otro lado de VWAP que usted necesita entender si usted es un comerciante del día que es la causa fundamental de este movimiento. Como un comerciante día en que se puede utilizar otros indicadores para determinar si el precio es bueno para comprar o mantener o vender. Pero lo que si usted es David Einhorn o Carl Icahn o incluso Bill Ackman y necesitas superior comprar 10 o 20 millones de acciones para llegar a su tamaño de la posición. No se puede hacer una oferta de una sola vez o de ofrecer un cuarto respaldado por otros 3 órdenes. Que impactará el precio de las acciones y que siempre estará en movimiento en contra de usted. Estos gigantes en vez pagan a alguien para el comercio en la posición para ellos. El uso de Facebook como un ejemplo, si Carl quería 10 millones de acciones que él vería que es más del 13% del volumen diario promedio de 90 días. Él tiene que extender eso. Así que se le pedirá su agente de bolsa, tal vez mi amigo Sal Arnuk de Themis Trading para comprar 10 millones de acciones durante el día en la VWAP. También puede pedir que nunca es más que el 15% del volumen para estar seguro. Sal probablemente tiene un algo de esto (o un corredor que va a pasarlo a que hace). Su algo tiene minutos histórica por minuto (tal vez incluso en rodajas finas) perfiles de volúmenes históricos que se utilizará para comprar 100 a 500 acciones a un tiempo constante durante todo el día. Si el perfil de volumen se ajusta a la histórica entonces el algo producirá un precio relleno VWAP para el orden y Carl es feliz. Sin gran derechazo trato? Ahora es la parte importante. ¿Alguna vez has escuchado que tal y tal acción es el favorito de todos los fondos de alto riesgo? ¿Cómo crees que eso suceda? No es un accidente. Los fondos de cobertura reciben ideas de sus corredores. Y los corredores están vendiendo la misma idea a todos los fondos de cobertura. Incluso si no es su idea, pero se enteró de otro fondo de cobertura que van a vender a todos los que conocen. Lo que me lleva de nuevo a usted como un balanceo día comerciante humilde 1000 o 10000 acciones de Facebook en todo. Si te metes en frente de una de estas poblaciones del tren de carga que todos los fondos de cobertura están tratando de entrar en o fuera de, puede llegar a ser un splat de la sangre en la pantalla si no eres consciente de cómo funciona esto y actuar en una tendencia contraria. ¿Ha notado cómo el volumen es más pesado al comienzo del día y luego se puede volver loco al final del día. ¿Qué pasará si los fondos de cobertura están tratando de vender 10 millones de acciones de menos de 15% del volumen y el volumen es la luz? El agente le dice al fondo se está ejecutando suave y luego el fondo dice, rampa para arriba. Más venta o compra. A las 3:45, y con sólo el 80% del pedido hecho dicen que el corredor Sólo FNG me refiero hecho! Ahora usted es el vapor si se inclina por el camino equivocado. He utilizado los fondos de cobertura en este ejemplo, pero es igual de probable que sea Vanguard o Fidelity en funciones de uno de sus fondos de inversión monstruo. Tener una mejor comprensión de lo que está en contra ahora? Inspirado por una pregunta de suscriptores anoche. ____________________________________________________________________________________________________ ¿Quieres saber más sobre Dragonfly capitales Vistas? Si te gusta lo que ves arriba inscribe para profundizar el análisis de la estrategia y el comercio mediante el botón Obtener premium arriba. Como siempre usted puede ver los detalles de las cartas individuales y más en mi página StockTwits. La información contenida en esta entrada del blog representa mis propias opiniones y no contiene una recomendación para cualquier valor o inversión en particular. Yo o mis afiliados pueden mantener posiciones o intereses en valores mencionados en el blog, por favor, ver a mi página de exención de responsabilidad para mi descargo de responsabilidad completa.